My Melancholy Baby est une ballade publiée en 1912, dont la musique est signée Ernie Burnett et les paroles George A. Norton, dans la tradition de Tin Pan Alley. William Frawley aurait été le premier à la chanter en public, en 1912, au Mozart Cafe de Denver, et il l'interpréta plus tard dans le rôle de Fred Mertz dans The Lucy-Desi Comedy Hour en 1958. Les premiers enregistrements furent réalisés par Walter Van Brunt en 1915, Gene Austin en 1927, Paul Whiteman en 1928 et Bing Crosby en 1938, dont la version atteignit la 14e place des classements. À partir des années 1930, le morceau devint un standard de jazz, et il a depuis été enregistré par Ella Fitzgerald, Chet Baker, Barbra Streisand en 1964 et Dean Martin. On l'entend aussi dans des films, notamment The Roaring Twenties (1939), Johnny Eager (1942), Scarlet Street (1945) et A Star Is Born (1954), où Judy Garland le chante. Ben Light affirma avoir composé en 1908 un air à la même mélodie, mais aucune action en droits d'auteur ne fut engagée.
