My Melancholy Baby è una ballata pubblicata nel 1912, con musica di Ernie Burnett e testo di George A. Norton, nella tradizione della Tin Pan Alley. William Frawley sarebbe stato il primo a cantarla in pubblico, nel 1912, al Mozart Cafe di Denver, e in seguito la eseguì nel ruolo di Fred Mertz in The Lucy-Desi Comedy Hour nel 1958. Le prime incisioni furono realizzate da Walter Van Brunt nel 1915, Gene Austin nel 1927, Paul Whiteman nel 1928 e Bing Crosby nel 1938, la cui versione raggiunse la posizione numero 14 delle classifiche. Dagli anni 1930 il brano divenne uno standard jazz, e da allora è stato inciso da Ella Fitzgerald, Chet Baker, Barbra Streisand nel 1964 e Dean Martin. Si ascolta anche in film come The Roaring Twenties (1939), Johnny Eager (1942), Scarlet Street (1945) e A Star Is Born (1954), dove la canta Judy Garland. Ben Light affermò di aver composto nel 1908 una melodia con la stessa linea melodica, ma non fu intrapresa alcuna azione per il diritto d'autore.
