"My Last Affair" ist ein Jazzstandard von Haven Johnson, der sowohl die Musik als auch den Text schrieb. Das Lied hat englische Texte. Billie Haywood wird als ursprüngliche Interpretin genannt, mit einer ersten Live-Aufführung im Jahr 1934, doch für diese Aufführung ist kein Aufnahmedatum bekannt. Die frühesten bekannten Aufnahmen stammen aus dem Jahr 1936: Jimmie Lunceford and His Orchestra, mit einem Gesangschorus von Dan Grissom, im Oktober 1936 aufgenommen und erstmals auf einer 78-rpm-Single von Decca veröffentlicht, sowie Ella Fitzgerald and Her Savoy Eight, im Dezember 1936 aufgenommen.
Das Stück steht in der Tonart C und gehört zur Swing- und Big-Band-Ära. Spätere Versionen stammen unter anderem von Lionel Hampton und Mildred Bailey aus dem Jahr 1937, von Teddy Wilson mit Billie Holiday ebenfalls 1937, von Charles Brown aus dem Jahr 1952, von Art Tatum aus dem Jahr 1954 und von Peggy Lee aus dem Jahr 1981.
