"My Last Affair" es un estándar de jazz escrito por Haven Johnson, quien compuso tanto la música como la letra. La canción tiene letra en inglés. Billie Haywood figura como intérprete original, con una primera actuación en directo en 1934, aunque no se conoce una fecha de grabación para esa actuación. Las grabaciones más antiguas conocidas datan de 1936: Jimmie Lunceford and His Orchestra, con un coro vocal de Dan Grissom, grabada en octubre de 1936 y publicada por primera vez en un single de 78 rpm de Decca, y Ella Fitzgerald and Her Savoy Eight, grabada en diciembre de 1936.
La pieza está en la tonalidad de do y pertenece a la era del swing y de las big bands. Entre las versiones posteriores figuran las de Lionel Hampton y Mildred Bailey en 1937, la de Teddy Wilson con Billie Holiday también en 1937, la de Charles Brown en 1952, la de Art Tatum en 1954 y la de Peggy Lee en 1981.
