"My Last Affair" è uno standard jazz scritto da Haven Johnson, che ha composto sia la musica sia il testo. La canzone ha un testo in inglese. Billie Haywood è indicata come interprete originale, con una prima esecuzione dal vivo nel 1934, ma per tale esecuzione non è nota una data di registrazione. Le più antiche incisioni conosciute risalgono al 1936: Jimmie Lunceford and His Orchestra, con un coro vocale di Dan Grissom, registrata nell'ottobre 1936 e pubblicata per la prima volta su un 78 giri Decca, e Ella Fitzgerald and Her Savoy Eight, registrata nel dicembre 1936.
Il brano è in tonalità di do e appartiene all'epoca dello swing e delle big band. Tra le versioni successive figurano quelle di Lionel Hampton e Mildred Bailey nel 1937, di Teddy Wilson con Billie Holiday anch'essa nel 1937, di Charles Brown nel 1952, di Art Tatum nel 1954 e di Peggy Lee nel 1981.
