"My Last Affair" é um standard de jazz escrito por Haven Johnson, que compôs tanto a música como a letra. A canção tem letra em inglês. Billie Haywood é apontada como intérprete original, com uma primeira apresentação ao vivo em 1934, mas não se conhece uma data de gravação para essa apresentação. As gravações mais antigas conhecidas datam de 1936: Jimmie Lunceford and His Orchestra, com um coro vocal de Dan Grissom, gravada em outubro de 1936 e lançada pela primeira vez num single de 78 rpm da Decca, e Ella Fitzgerald and Her Savoy Eight, gravada em dezembro de 1936.
O tema está na tonalidade de dó e pertence à era do swing e das big bands. Entre as versões posteriores estão as de Lionel Hampton e Mildred Bailey em 1937, a de Teddy Wilson com Billie Holiday também em 1937, a de Charles Brown em 1952, a de Art Tatum em 1954 e a de Peggy Lee em 1981.
