« My Last Affair » est un standard de jazz écrit par Haven Johnson, qui a composé à la fois la musique et les paroles. La chanson a des paroles en anglais. Billie Haywood est citée comme interprète originale, avec une première exécution en public en 1934, mais aucune date d'enregistrement n'est connue pour cette exécution. Les plus anciens enregistrements connus datent de 1936 : Jimmie Lunceford and His Orchestra, avec un refrain chanté par Dan Grissom, enregistré en octobre 1936 et publié pour la première fois sur un 78 tours Decca, et Ella Fitzgerald and Her Savoy Eight, enregistré en décembre 1936.
Le morceau est en tonalité de do et appartient à l'ère du swing et des grands orchestres. Parmi les versions ultérieures figurent les enregistrements de Lionel Hampton et Mildred Bailey en 1937, de Teddy Wilson avec Billie Holiday en 1937, de Charles Brown en 1952, d'Art Tatum en 1954 et de Peggy Lee en 1981.
