"My Heart Belongs to Daddy" fue escrita por Cole Porter, quien compuso la música y la letra para el musical de Broadway Leave It to Me!, estrenado el 9 de noviembre de 1938. Mary Martin la interpretó por primera vez como Dolly Winslow, la joven protegida de un rico editor de periódicos que es su sugar daddy. En el espectáculo, Dolly, con un abrigo de piel y varada en una estación de ferrocarril siberiana rodeada de hombres ansiosos, realiza un striptease mientras canta que, como tiene a su daddy, puede coquetear con otros hombres pero no llegará más lejos. El coro se apoya en la insinuación coqueta, incluida una rima de golf sobre un caddie y la rima "Finnan haddie". Sophie Tucker aconsejó a Martin que pronunciara las frases mirando hacia el cielo, y Brooks Atkinson, del New York Times, calificó la canción como "the bawdy ballad of the season". Martin la volvió a cantar en las películas Love Thy Neighbor (1940) y Night and Day (1946). La grabación de 1938 de Larry Clinton con Bea Wain alcanzó el puesto n.º 4, y Pat Kirkwood tuvo un éxito británico con ella a partir de la revista Black Velvet (1938). Entre las grabaciones posteriores más conocidas están las de Ella Fitzgerald con Chick Webb (1939), Count Basie con Helen Humes (1939), Peggy Lee, Eartha Kitt y Anita O'Day. Marilyn Monroe interpretó una versión en la película Let's Make Love (1960), presentándose como Lolita.
