«My Heart Belongs to Daddy» написал Коул Портер, который сочинил музыку и тексты для бродвейского мюзикла «Leave It to Me!», премьера которого состоялась 9 ноября 1938 года. Впервые песню исполнила Мэри Мартин в роли Долли Уинслоу, молодой протеже богатого издателя газеты, её «сахарного папочки». В спектакле Долли, в меховой шубе, застрявшая на сибирской железнодорожной станции среди пылких мужчин, исполняет стриптиз и поёт, что, раз у неё есть её папочка, она может флиртовать с другими мужчинами, но не пойдёт дальше. Хор опирается на игривые намёки, в том числе на гольфную рифму о кедди и рифму «Finnan haddie». Сони Такер посоветовала Мартин произносить реплики, глядя в небо, а Брукс Аткинсон из газеты New York Times назвал песню «the bawdy ballad of the season». Позднее Мартин исполняла её в фильмах «Love Thy Neighbor» (1940) и «Night and Day» (1946). Запись Ларри Клинтона с Бей Вэйн 1938 года поднялась до 4-го места, а Пэт Кёрквуд имела британский хит с этой песней из ревю «Black Velvet» (1938). Среди известных последующих записей — исполнения Элла Фицджеральд с Чиком Уэббом (1939), Каунта Бейси с Хелен Хьюмс (1939), Пегги Ли, Эартхи Китт и Энни О'Дэй. Мэрилин Монро исполнила версию в фильме «Let's Make Love» (1960), представившись Лолитой.
