« My Heart Belongs to Daddy » a été écrit par Cole Porter, qui en a composé la musique et les paroles pour la comédie musicale de Broadway Leave It to Me!, créée le 9 novembre 1938. Mary Martin l'a interprétée pour la première fois dans le rôle de Dolly Winslow, la jeune protégée d'un riche éditeur de journaux, qui est son sugar daddy. Dans la pièce, Dolly, vêtue d'un manteau de fourrure et bloquée dans une gare sibérienne au milieu d'hommes empressés, effectue un strip-tease tout en chantant que, puisqu'elle a son daddy, elle peut flirter avec d'autres hommes sans jamais aller plus loin. Le chœur repose sur un double sens flirteur, notamment une rime de golf autour d'un caddie et la rime « Finnan haddie ». Sophie Tucker conseilla à Martin de regarder vers le ciel en prononçant ces répliques, et Brooks Atkinson, du New York Times, qualifia la chanson de « bawdy ballad of the season ». Martin la chanta plus tard dans les films Love Thy Neighbor (1940) et Night and Day (1946). L'enregistrement de Larry Clinton avec Bea Wain, en 1938, atteignit la 4e place, et Pat Kirkwood connut un succès britannique avec ce titre tiré de la revue Black Velvet (1938). Parmi les enregistrements ultérieurs notables figurent ceux d'Ella Fitzgerald avec Chick Webb (1939), de Count Basie avec Helen Humes (1939), de Peggy Lee, d'Eartha Kitt et d'Anita O'Day. Marilyn Monroe en donna une version dans le film Let's Make Love (1960), en se présentant sous le nom de Lolita.
