"My Heart Belongs to Daddy" è stata scritta da Cole Porter, che ne ha composto musica e testo per il musical di Broadway Leave It to Me!, andato in scena per la prima volta il 9 novembre 1938. Mary Martin la interpretò per la prima volta nel ruolo di Dolly Winslow, la giovane protetta di un ricco editore di giornali che è il suo sugar daddy. Nello spettacolo Dolly, con indosso una pelliccia e bloccata in una stazione ferroviaria siberiana tra uomini desiderosi di lei, esegue uno spogliarello mentre canta che, avendo il suo daddy, può flirtare con altri uomini senza però andare oltre. Il coro fa leva su un'allusione civettuola, tra cui una rima di golf sul caddie e la rima "Finnan haddie". Sophie Tucker consigliò a Martin di pronunciare le battute guardando verso il cielo, e Brooks Atkinson del New York Times definì il brano "the bawdy ballad of the season". Martin la cantò più tardi nei film Love Thy Neighbor (1940) e Night and Day (1946). L'incisione del 1938 di Larry Clinton con Bea Wain raggiunse il n. 4, e Pat Kirkwood ottenne un successo britannico con il brano tratto dalla rivista Black Velvet (1938). Tra le incisioni successive più note figurano quelle di Ella Fitzgerald con Chick Webb (1939), Count Basie con Helen Humes (1939), Peggy Lee, Eartha Kitt e Anita O'Day. Marilyn Monroe ne eseguì una versione nel film Let's Make Love (1960), presentandosi come Lolita.
