"My Heart Belongs to Daddy" foi escrita por Cole Porter, que compôs a música e a letra para o musical da Broadway Leave It to Me!, estreado em 9 de novembro de 1938. Mary Martin a interpretou pela primeira vez como Dolly Winslow, a jovem protegida de um rico editor de jornal, seu sugar daddy. No espetáculo, Dolly, usando um casaco de pele e presa numa estação ferroviária siberiana cercada de homens ansiosos, faz um striptease enquanto canta que, como tem o seu daddy, pode flertar com outros homens, mas não vai até o fim. O coro recorre a insinuações flertadoras, incluindo uma rima de golfe sobre um caddie e a rima "Finnan haddie". Sophie Tucker aconselhou Martin a dizer as falas olhando para o céu, e Brooks Atkinson, do New York Times, chamou a canção de "the bawdy ballad of the season". Martin a cantou mais tarde nos filmes Love Thy Neighbor (1940) e Night and Day (1946). A gravação de 1938 de Larry Clinton com Bea Wain chegou ao n.º 4, e Pat Kirkwood teve um sucesso britânico com a música, vinda da revista Black Velvet (1938). Entre as gravações posteriores mais conhecidas estão as de Ella Fitzgerald com Chick Webb (1939), Count Basie com Helen Humes (1939), Peggy Lee, Eartha Kitt e Anita O'Day. Marilyn Monroe apresentou uma versão no filme Let's Make Love (1960), apresentando-se como Lolita.
